http://system-trading.jp/takahashi/ トレードシステムエンジニア 高橋謙吾氏によるシステムトレード入門コラム ja 2012-05-23T14:02:26+09:00 http://system-trading.jp/takahashi/index.php?ID=320 久々の投稿になります。　2007年7月からシステムトレード関連のコラムを掲載させて頂きましたが、しばらくの間休載致します。理由としては、今自分が進めている運用に没頭したい為です。為替、債券、先物関連での運用及びシステムトレード環境も数ヶ月の間研究し、かなり充実したものになりつつあります。シストレナビについては、200記事以上も投稿し、楽しくやらせてもらっていましたが、運用の方に専念したいという思いを捨てきれず、ひとまず休載する事を決心いたしました。(※今のシステムトレード環境の内容をコラムにすると、あと数百... 高橋謙吾 2011-11-30T16:00:00+09:00 http://system-trading.jp/takahashi/index.php?ID=319 前回のコラムで、月の満ち欠けに関するプログラムをご紹介しました。これだけの検証ではたまたまかもしれないので、サイクルを利用した優位性の確認をしてみたいと思います。そもそも今回の月の満ち欠け戦略は、月齢サイクルを元にしたサイクルトレードです。一定周期で買い売りをひっくり返すようなドテン売買なので、少しずつ周期をずらして評価していくことで、満月・新月で何らかの力関係が働いているか？という事を評価ができるかもしれません。前回のプログラムで、一定サイクルをずらすような仕組みを追加してみましょう。// 戦略：月の満ち... 高橋謙吾 2011-11-16T12:00:00+09:00 http://system-trading.jp/takahashi/index.php?ID=318 11月11日は満月です。コンピュータトレーディング入門の仮説の話(P140)で、「満月の時に買い、新月の時に売り」というような記述をしましたが、実際にこのオカルトっぽい雰囲気がプンプンする仮説を検証してみたいと思います。月齢の計算については、google先生に任せるとして、調べた結果で月齢による売買戦略を、MultiChartsにて作成したものが下記になります。// 戦略：月の満ち欠け(MultiCharts用)Vars:　JulianDate(0), KKK(0), TTT(0), moon(0), nm... 高橋謙吾 2011-11-08T10:15:00+09:00 http://system-trading.jp/takahashi/index.php?ID=317 バックテストなどで、過去のパフォーマンスを確認する為には、価格データが必要となります。eSignalなどのデータ配信業者との契約をしていれば、売買プラットフォームによる銘柄選定だけでチャートなどをオンライン表示ができますが、数年前の細かい過去データ(Tickデータなど)では提供されない事があります。売買プラットフォームの場合、仮にテキストデータなどで価格データが存在していれば、インポート機能により売買プラットフォームに読み込ませる事ができます。(※バックテストでは問題ないですが、リアルタイムでシグナルを出し... 高橋謙吾 2011-11-01T01:00:00+09:00 http://system-trading.jp/takahashi/index.php?ID=316 今日は私が使用しているMultiChartsで、とても有効なツール「Portfolio Backtester」についてご紹介したいと思います。FXであれば、同じ戦略で複数通貨ペアを運用した場合のパフォーマンスレポートなども出力が可能です。■Portfolio Backtester(2通貨ペア)EURUSD、EURJPYにて、同じ戦略でのバックテストの実施をするケースです。他にも、他の銘柄情報を参考にする戦略もPortfolio Backteterを実行できます。■Portfolio Backtester(2... 高橋謙吾 2011-10-26T13:00:00+09:00